Começando em 1909, Bakst trabalhou principalmente como um conjunto e figurinista, criando desenhos de palco elaborados e trajes fluindo para os dançarinos. Ele rapidamente se tornou conhecido pelas produções de Sergei Diaghilev, com quem co-fundou o Ballet Russes, um grupo de produção de ballet. Com Diaghilev, ele produziu figurinos e desenhos elaborados para Cleópatra, Scheherazade, Carnaval, Narcisse, La Spectre de la Rose e Daphnis et Chloe. Embora ele tenha nascido russo, devido à sua religião judaica, ele não conseguiu obter um cartão de residência para viver em São Petersburgo. Foi assim forçado a viver na “pala de assentamento”, na França, e completou todas essas produções de ballet entre os anos de 1909 e 1912. Ele continuou a projetar para o palco até pouco antes de sua morte em 1924.